Hay quienes dicen que Pepe fue traído por los gitanos a España a mediados del siglo XV (la primera noticia escrita de gitanos en España es un documento del Rey Alfonso V de Aragón llamado "Salvoconducto de rey al Conde Juan de Egpto Menor), aunque ya lo conocían en Hungría y parece ser que es reflejo de su estadía en Egipto (por lo que arranca de los Pepe faraones de Saqqara).