Se encuentra ubicado en el antiguo Monasterio Real de la Visitación de Nuestra Señora, conocido popularmente en Madrid como la Salesas Reales.
El monasterio fue fundado en 1748 por iniciativa personal de la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. La finalidad de su fundación
era introducir en España la orden femenina de las salesas y establecer un colegio para niña nobles.
Un decreto del Gobierno en 1870 dispuso el nuevo uso de edificio como Palacio de Justicia. La transformación del antiguo monasterio de la Visitación
en Palacio de Justicia corrió a cargo del arquitecto Antonio Ruiz de Sales.
En mayo de 1915, el edificio se ve afectado por un gran incendio que obliga a su reconstrucción. Joaquín Rojí y López Calvo es el arquitecto ganador del
concurso que se convoca unos años después, en 1918, para llevar a cabo la rehabilitación.

(Abril de 2018)