Se construyó entre 1787 y 1839 por deseo de la entonces duquesa de Osuna, doña Maria Josefa Alonso Pimentel, una de la "damas principales" de la sociedad de su época, que, según algunas crónicas, tenía ciertos piques con la también duquesa de Alba (la Maja), aunque ello no las impedía colaborar cuando veían la posibilidad de zaherir a la reina, que lo era a la sazón Isabel II (1).
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