El topónimo
Pío, ya documentado como tal en el año 1005, es de origen incierto y pudiera estar emparentado etimológicamente con el Pido de Espinama.
Quizá en Pío haya que situar el templo cristiano más antiguo de Sajambre: la
ermita de
San Pelayo, hoy desaparecida, pero todavía en pie en el año 1703 y que llevaba como advocación el nombre del niño martirizado en la
Córdoba islámica del siglo por, cuyos restos se trasladaron a Oviedo y cuyo culto se extendió con rapidez por todo el norte peninsular.
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