La duquesa Cayetana murió a los 40 años, supuestamente por una fiebre, aunque se rumoreaba que fue asesinada por Godoy siguiendo instrucciones de la reina. Tras su muerte, varias de sus propiedades fueron requisadas; Buenavista dejó de ser residencia de los Alba y sus famosos cuadros pasaron a manos de Godoy, como la Venus del
espejo de Velázquez y La educación de Cupido de Correggio (National Gallery de Londres). En 1945, el cadáver de la duquesa fue exhumado y sus restos sometidos a autopsia. Su
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