Se cuenta que en una ocasión le preguntaron a un embajador del sultán de Marruecos, Sidi Brisha, que le parecía la corte de España y él exclamó:
El conde de Romanones, su biógrafo, dice que "recibía a los ministros de dos en dos, como la Guardia Civil". Elegía a sus damas de honor a su imagen y semejanza y, como decía otro escritor, una credencial de dama de la reina equivalía a un certificado de virtud.