En la bella calle de la Princesa de Madrid, a su entrada, frente a la estación de metro de Ventura Rodriguez, se alza uno de los palacios mas bellos y mas ocultos que guarda la capital en sus entrañas.
El edificio sigue siendo el domicilio habitual del actual Duque de Alba, y solo son visitables unos 12 salones de la planta noble y la biblioteca de la planta baja, de las mas de 200 estancias que el Palacio tiene en sus 3.500 m2 de superficie. Tiene planta rectangular y es de estilo neoclásico-
Fue levantado en el s. XVIII gracias al interés de Jacobo Fitz-James Stuart y Colón, III duque de Berwick, que encargó el proyecto al arquitecto francés Louis Guilbert, no se sabe la fecha cierta, pero si que pronto fue despedido y la obra la continuaría hasta finalizarla en 1785 el gran Ventura Rodriguez, que tuvo la ayuda de Sabatini, y que, por pocos meses, no pudo verla concluida.