Dice la leyenda que el rey se convirtió en el primer peregrino en este
santuario. Esta
capilla fue seguida por una primera
iglesia el año 829 y posteriormente por una iglesia prerrománica el 899, construida por orden del rey Alfonso III, convirtiéndose gradualmente en un importante lugar de peregrinaje. En el año 997 esta iglesia primitiva fue reducida a cenizas por Almanzor, comandante del
ejército del califa de
Córdoba. Las
puertas y las
campanas de la iglesia,
portadas a hombros por cautivos cristianos hasta Córdoba, se añadieron a la mezquita aljama.