Obra de la sevillana Luisa Roldán, escultora de cámaro de los reyes Carlos II y Felipe V. Realizada en el siglo XVII, fue adquirida en Sevilla en 1687 por un rico mercader de Sahagún que iba a emprender viaje a las Américas.
Unos franciscanos que se encontraban por esas fechas en la capital hispalense quedaron prendados con la imagen y convencieron al poderoso comerciante a regalar la talla a los franciscanos. De esta manera "La Peregrina" es transportada hasta Medina de Rioseco.
El 2 de julio de 1688 llega a Sahagún y es intronizada solemnemente con el nombre de Ntra. Sra. del Refugio.