Henry nació en el corazón de París en 1869, en la época del can-can, del Moulin Rouge... aquel mundo brillante, romántico y erótico no estaba al alcance del hijo de un fogonero de fundición y una costurera. Su inteligencia le hubiera llevado lejos si hubiera seguido el buen camino pero decidió convertirse en estafador siendo detenido varias veces por pequeños hurtos, lo que le valió tres penas de cárcel.
Su padre, avergonzado por ello, acabaría quitándose la vida más tarde, colgándose de un árbol en el Bois de Boulogne.
Su padre, avergonzado por ello, acabaría quitándose la vida más tarde, colgándose de un árbol en el Bois de Boulogne.