Cinco días más tarde, después de un lustro de cautiverio, Cervantes llegó a Denia y volvió a Madrid. Tenía treinta y tres años y había pasado los últimos diez entre la guerra y la prisión; su familia, empobrecida y endeudada con el Consejo de las Cruzadas, reflejaba, en parte, la profunda crisis general del imperio, que se agravaría luego de la derrota de la Armada Invencible en 1587. Al retornar, Cervantes renunció a la carrera militar, se entusiasmó con las perspectivas de prosperidad de los funcionarios de Indias, trató de obtener un puesto en América y fracasó. Mientras, fruto de sus relaciones clandestinas con una joven casada, Ana de Villafranca (o Ana de Rojas), nació una hija, Isabel, criada por su madre y por el que aparecía como su padre putativo, Alonso Rodríguez.