Cuenta la leyenda que, en el siglo XV, Andrés, un pastor que guardaba su rebaño junto al arroyo Guadamora, en plena Sierra Morena, acompañado de su perro, encontró una pequeña imagen de la Virgen María en una cavidad entre las rocas. Guardó la imagen en su zurrón y se la llevó al pueblo, pero, cuando quiso mostrarla, la imagen había desaparecido. Hasta tres veces llevó la imagen en su zurrón al pueblo, pero siempre ocurría lo mismo: la imagen había desaparecido.
Ante estos hechos, todo el pueblo, congregado en masa, decidió acudir al lugar indicado por el pastor, donde se encontró la Virgen. Y allí, en la pequeña cavidad entre las rocas, situada junto a las veredas de los pastores, la gente encontró la imagen que decía Andrés.
Los torrecampeños decidieron edificar una ermita en aquel lugar, junto al arroyo Guadamora por donde siempre pasaban los pastores con sus rebaños en busca de agua y comida para sus ganados. Desde entonces, cada primero de mayo, el pueblo de Torrecampo celebra la aparición de la Virgen de las Veredas con una gran romería.