Vejer de la Frontera es una ciudad amurallada. Las murallas, de unos dos metros de grosor, se han conservado bastante bien, zigzagueando alrededor de la ciudad y protegiéndola de posibles enemigos. Existen cuatro entradas: El Arco de la Segur, el Arco de Sancho IV, el Arco de la Villa y el Arco de Puerta Cerrada. Asimismo, también existen numerosas torres a las que puedes subir para obtener espectaculares vistas del pueblo y del valle sobre el que se posa.