La antigua Ermita de la Soledad fue mandada levantar por el Duque de San Germán y fue inaugurada el 1 de abril de 1664 por el obispo Gerónimo de Porras. El edificio se levantó en unas casas próximas a su residencia y en parte del solar que ocuparon los almacenes La Giralda.

Esta primera ubicación sufrió varios períodos de restauración (años 1918 y 1925). Obligando su estado de ruina a trasladar hasta la Santa Iglesia Catedral a la Virgen, mientras se realizaba definitivamente un nuevo edificio. Reunida en Junta de Gobierno la Hermandad, quedó aprobado el proyecto el día 1 de mayo de 1931, encargándose del mismo el arquitecto Martín Corral. El entonces Obispo de la Diócesis, D. José María Alcaraz y Alenda, colocó la primera piedra el día 26 de diciembre de 1931. Celebrándose con gran solemnidad el traslado definitivo de la Virgen a su nueva iglesia el día 7 de julio de 1935, donde permanece actualmente, Plaza de la Soledad esquina con la calle Duque de San Germán.

En su interior se conservan dos tallas policromadas de “Cristo atado a la columna” y “Crucificado”. La iglesia está presidida por la imagen de vestir de la “Virgen de la Soledad”, titular de la iglesia y de la Hermandad que reside en ella, y patrona de la ciudad de Badajoz.

La Hermandad de la Soledad fue fundada por el mismo Duque de San Germán, y la imagen de la Virgen fue encargada a un maestro barcelonés residente en Nápoles, del que se desconoce su nombre. Las Ordenanzas de la Hermandad fueron aprobadas por el Real Consejo de Castilla en el año 1805