El magnífico edificio del gótico tardío del Palacio de la Merced ha tenido diversos usos durante los últimos 500 años: ha sido convento, hospitalmilitar, academia para ingenieros del ejército y colegio de los jesuitas. La construcción de su estancia más bella, un característico claustro de piedra, empezó en el siglo XVI con el arquitecto Juan de Vallejo al mando.