Según la tradición, en un tiempo impreciso, probablemente a partir de la reconquista de la villa por Sancho Ramírez en 1083, unas luces señalaron una cavidad de la roca donde se encontró una imagen de la Virgen, llamada desde entonces, de la Peña. Allí se construyó en el s. XIII una capilla románica de la que solo queda parte de un muro en el templo actual.

(Abril de 2013)