El Museo Setefillano se encuentra en la Casa-Palacio de las Columnas, en la Roda de enmedio, en pleno centro de la localidad; engloba un gran número de objetos y piezas de arte del rico patrimonio que el culto a la Virgen de Setefilla ha atesorado durante siglos; la Hermandad Mayor es hoy día la encargada de velar y promover dicha devoción y de perpetuar las tradiciones a las próximas generaciones.